Tela Principal do sistema SuperSys. É um sistema de gestão de carteira de clientes e um sistema de suporte a decisão para o mercado financeiro.
No módulo de gestão de carteira, existem várias ferramentas que auxiliam na administração e acompanhamento da carteira de cliente. Dentre elas, é possível rapidamente verificar toda a movimentação, os prêmios ganhos em opções, clientes por opção, etc. Como estão listados no menu Pesquisa.
Através desta tela é possível pesquisar todos os prêmios obtidos através das operações com opções e o quanto isso representa em relação às ações que compõem a carteira. Com esse recurso é possível identificar rapidamente o custo real do ativo, deduzindo os ganhos obtidos com os derivativos.
Através desta tela é possível identificar quais clientes possuem um determinado ativo, incluindo a quantidade de ações na carteira, se houve negociação em opções (caso o ativo possua derivativos associados), a quantidade livre de ações (deduzido a quantidade de ações negociadas com opções), o custo de compra do ativo, prêmio médio obtido através da negociação com opções, custo líquido (custo de compra menos o prêmio médio de opções), último preço no mercado e, por fim, o quanto o ativo está valorizado/desvalorizado em relação ao mercado.
Através desta tela é possível identificar rapidamente quais os clientes estão posicionados em determinada opção. Com isso se ganha eficiência em operações de rolagem.
Através desta tela é possível visualizar todas as operações realizadas de um ativo. Além disso, é possível identificar o custo REAL do ativo. Existe uma opção de Fecha Operação. Caso exista saldo de ativos na carteira, selecionando essa opção, é possível verificar o quanto o cliente estaria ganhando/perdendo se a operação for finalizada. Destaca-se também, o total de corretagem gerada em todas as operações, assim como, o valor líquido de todas as operações. Este é um recurso bem interessante para clientes que tem um alto volume de negociações em day-trade. E com isso, acaba perdendo a referencia do custo real. Com essa ferramenta isso é facilmente determinado.
Através desta tela é possível gerenciar todas as operações a TERMO realizadas pelos clientes, separando entre Termo Normal e Flexível, data de vencimento e prazo de vencimento. Uma outra funcionalidade é o gerenciamento da re-utilização de termos flexíveis.
Através desta tela é possível visualizar a carteira do cliente on-line, apresentando a quantidade de ações, o custo médio de compra, última cotação, ganho/perda em relação ao mercado. Além disso, caso algum dos ativos possua derivativos negociados, é apresentado um resumo da quantidade de ações ainda livres para negociação no mercado de opções.
Um dos recursos da tela de carteira on-line é a facilidade de criar relatórios, sendo esses enviados aos clientes quando desejarem. Estes relatórios podem ser exportados para o formato (*.PDF, *.DOC, *.XLS, etc) e podendo ser enviados por e-mail quando necessário.
Ferramentas de Suporte a decisão
No módulo de ferramentas, existem vários recursos (ferramentas de suporte a decisão) que auxilia no processo de tomada de decisão. Dentre elas, tem-se, cotação de opções, precificação teórica de opções, simulador de precificação teórica, ambos utilizando o modelo de precificação Black-Sholes, Estratégias com opções (borboleta, borboleta assimétrica, mesa, call ratio spread, travas de alta e baixa), etc. Como estão listados no menu Ferramentas.
Nesta tela é apresentada uma tela de cotações de opções, acrescido de várias outras informações para a operação de financiamento, como taxa de financiamento, taxa de proteção (hedge), etc.
Nesta tela é apresentada a diferença entre o preço teórico determinado pelo modelo Black-Sholes com o preço de mercado, a volatilidade implícita, as gregas e alguns indicadores de rolagem/venda de opções.
Nesta tela é apresentado um simulador utilizando o modelo Black-Sholes, considerando cenários de preços. Desta forma, é possível saber teoricamente o quanto vai custar uma opção em uma determinada data, caso o preço do ativo alcance o cenário apresentado. É uma ferramenta muito útil e tem como intuito saber pontos de compra e venda de opções.
Esta tela tem a mesma funcionalidade que a anterior, com diferença de poder escolher os derivativos desejados, para um intervalo de preço de exercício e para ativos diferentes. Ou seja, pode-se acompanhar graficamente a evolução da precificação teórica de derivativos da ação Petrobras quanto da Vale.
Nesta tela é possível visualizar a combinações possíveis entre as opções para cada tipo de operação. Ou seja, combinações possíveis para operação do tipo mesa, borboleta, borboleta assimétrica, trava de alta e baixa, etc. Nesta tela, é calculado o custo para montar a operação, perda máxima, lucro máximo, a taxa de retorno e os preços limites para que a operação seja vencedora.
É possível selecionar as opções de qualquer ativo e de qualquer série para realizar essa avaliação.
Através desta tela é possível identificar qualquer padrão previamente cadastrado pelo usuário. Ou seja, deseja-se procurar quais ativos que apresentam o padrão MARTELO (padrão de reversão - CandleStick), por exemplo. É uma ferramenta de detecção automática de padrões (qualquer padrão).
Através desta tela é possível avaliar o comportamento entre dois ativos, por um determinado período de tempo e para diferentes discretizações de tempo, tais como: 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, diário. É uma ferramenta que permite avaliar quais momentos (faixas de preços) em que seja interessante montar operações de Long-Short. Também é apresentado informações estatísticas sobre o Spread dos preços entre os ativos.
Feito uma operação de Long-Short é necessário acompanhar esta operação em tempo real. Para isso foi desenvolvido esta tela, a qual apresenta o custo da operação, o valor da reversão, o valor líquido (considera todos custos envolvidos na operação) e o spread entre os ativos. Assim que alcançar o objetivo informado pelo cliente, o sistema automaticamente gera uma mensagem avisando o responsável pela operação.
Por muitas vezes é desejado realizar uma operação de compra/venda de um ativo quando este alcance um determinado preço. Acompanhar diariamente diferentes ativos e com diferentes objetivos seria uma tarefa árdua e ineficiente. Para isso foi desenvolvida essa ferramenta que tem como intuito acompanhar os objetivos sinalizados pelo cliente. Também é possível criar um alarme de acordo com a diferença de preço entre os ativos. Ou seja, comprar um determinado ativo 1 se este for R$2,00 maior que o ativo 2. Quando o alarme alcança seu objetivo é gerado uma mensagem automática para o usuário que o cadastrou, avisando que o objetivo foi alcançado.
Através desta tela é possível acompanhar historicamente a evolução de posições de opções. A origem destes dados é a CBLC. A disposição destas informações facilita ao tomador de decisões a verificar o quanto uma determinada opção está travada, coberta, descoberta, quantos titulares e lançadores. É uma informação de extrema importância, pois sinaliza em que opção o mercado (a massa) acredita que pode ser exercida ou mesmo expirar (“micar”). São informações atualizadas diariamente.
Através desta tela é possível verificar a evolução histórica de ativos alugados (posição BTC) realizadas no mercado. Normalmente, quando o volume de alugueis de uma determinada ação aumenta há uma expectativa de queda deste ativo. São informações atualizadas diariamente.
Através desta tela é possível verificar a evolução histórica de operações a Termo realizadas no mercado. Normalmente, quando o volume de contratos de uma determinada ação aumenta há uma expectativa de alta deste ativo. São informações atualizadas diariamente.
Através desta tela é possível acompanhar a participação de investidores na Bovespa para o mercado de ações. São informações de investidores estrangeiros, institucionais, etc. São informações atualizadas diariamente.
Através desta tela é possível verificar o desempenho de um ativo (empresa) de um determinado setor em relação a outro ativo (empresa) do mesmo setor. Ou seja, permite avaliar o quanto uma empresa de um mesmo segmento está melhor do outra, listando o desempenho (on-line, mensal, anual e nos últimos 12 meses).
Através desta tela é possível visualizar a cotação on-line de um determinado ativo, assim como um resumo e o book de ofertas para as cinco melhores ofertas.
Através desta tela é possível acompanhar o spreads entre dois ativos.
Através desta tela é possível calcular os pontos pivot de um determinado ativo.
Através desta tela é possível acompanhar as cotações on-line dos ativos brasileiros negociados em bolsas estrangeiras (americanas), os ADR – American Depositary Recepient.
Através desta tela é possível acompanhar as cotações on-line dos principais indicadores de mercado, tais como, índice da bovespa, dow jones, índice futuro, petróleo, risco brasil, dólar, nasdaq, sp500, etc
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